Kept представляет исследование «Изменение требований к стресс-тестированию в рамках ВПОДК и влияние на банковский сектор».
Исследование основано на результатах опроса кредитных организаций, который проводился в апреле 2026 г. В опросе приняли участие 34 кредитные организации, включая системно значимые банки, крупные федеральные банки, а также банки с активами менее 500 млрд рублей и региональные банки.
Основные выводы
Подходы к проведению стресс-тестов
- Наиболее распространенный подход среди банков — агрегированный анализ сценариев по всем значимым рискам, что отражает стремление банков к комплексной оценке устойчивости. Системно значимые банки демонстрируют более продвинутый уровень практик стресс-тестирования: проводят агрегированный сценарный анализ по всем значимым рискам, также среди них выше использование обратного стресс-тестирования.
-
Основным объектом стресс-тестирования для большинства банков остается достаточность совокупного необходимого капитала. Это подтверждает, что в приоритете — выполнение регуляторных требований и контроль достаточности собственных средств (капитала). Значительно реже банки оценивают показатели рентабельности (ROE/ROA) и горизонт выживаемости.
-
Наиболее распространенной новой метрикой склонности к риску является оценка капитала, необходимого для покрытия убытков от изменения стоимости финансовых инструментов. Если для системно значимых кредитных организаций использование этой метрики не является новым, то для средних банков введение VaR(ES) и dEVE для оценки рыночных рисков — существенный шаг вперёд, позволяющий проводить оценку с учётом актуальной статистики по волатильности цен и ставок.
-
С точки зрения проработанности методики переноса макроэкономических показателей на параметры кредитного риска банковский сектор находится на переходной стадии внедрения усовершенствованных методологий. Часть опрошенных банков уже использует статистические модели корреляции, однако у значимой доли банков связь либо оценивается экспертно, либо не моделируется. Уровень зрелости подходов неоднородный, сохраняется зависимость от качественных, а не количественных методов оценки.
-
Основные черты стратегии в части масштабирования стресс-сценариев — фрагментарность и смещение акцента на узкоспециализированные риски. Отсутствует единый подход к расширению перечня значимых рисков, преобладают точечные инициативы. В системно значимых банках подход носит более структурированный характер.
Интеграция в бизнес-процессы
- Банковский сектор находится на переходном этапе: стресс-тестирование уже рассматривается как важный элемент стратегического анализа, однако его полноценное использование в качестве инструмента бюджетного и бизнес-планирования пока остается ограниченной практикой.
-
Большинство банков пока используют стресс-тестирование скорее как аналитический инструмент, чем как основу для автоматического установления лимитов склонности к риску. Кредитные организации постепенно переходят к более зрелой и формализованной системе управления рисками, где стресс-тестирование становится частью процесса определения допустимого уровня риска и капитальных ограничений.
-
Также в большинстве опрошенных банков стресс-тестирование пока не интегрировано напрямую в процессы бюджетного планирования капитала. Результаты стресс-тестирования носят скорее информационный и аналитический характер и не оказывают непосредственного влияния на оценку необходимого капитала на различных сценариях развития отрасли и отражения этого в сигнальных значениях в риск-аппетите.
Стратегия развития стресс-тестирования
- Большинство опрошенных кредитных организаций уже начали оценку необходимых изменений или приступили к доработке процессов.
-
Основное направление развития стресс-тестирования — совершенствование методологии, что указывает на преобладание постепенной трансформации над радикальными изменениями.
-
Основными барьерами при совершенствовании стресс-тестирования банки называют сложность построения адекватных макроэкономических моделей и высокую стоимость либо ограниченную доступность ИТ-решений и моделей.
С полной версией исследования вы можете ознакомиться по ссылке.
